Согласно результатам исследования, проведенного Цзяхуа Сюем (Jiahua Xu) и Бенджамином Лившицом (Benjamin Livshits) из Имперского колледжа Лондона, схемы Pump and Dump («накачки и сброса») продолжают существовать, а объем ежемесячных торгов по ним превышает $7 млн.
Схема Pump and Dump заключается в том, что организатор выбирает монету, искусственно вызывает ажиотаж на ее покупку, тем самым в разы увеличивая цену актива, а затем продает монеты, значительно приумножая свои средства. Однако множество других инвесторов, купивших монету по завышенной цене, остаются в убытке.
Схема получила широкое распространение на криптовалютном рынке. Авторы исследования отмечают, что на данный момент торговля по схемам Pump and Dump занимает 0,049% от ежедневного торгового объема.
В процессе работы исследователи в деталях изучили «накачку» монеты BVB, произошедшую 14 ноября. Они подписались на несколько телеграм-каналов, которые сообщают о таких «накачках», и записывали все изменения цены и торговых объемов монеты.
Телеграм-канал McAfee Pump Signals сообщил о «накачке» монеты BVB, которая не развивалась больше года, и объем торгов по которой был очень низким. На момент сообщения цена монеты оставалась на уровне в 35 сатоши. Первая покупка монеты состоялась в первую же секунду после сообщения. До пика цена криптовалюты дошла уже через 18 секунд – ее стоимость достигла 115 сатоши.
Исследователи сообщают, что на весь цикл у участников схемы ушло всего 3,5 минуты, после чего цена монеты упала даже ниже предыдущих значений. Отмечается, что участники, купившие монету позже 18 секунд после старта, вряд ли получили какую-либо прибыль.
Помимо этого, Сюй и Лившиц исследовали 236 других случаев «накачки», произошедших в период с 21 июля по 18 ноября, и подчеркнули, что большинству из них предшествуют нетипично большие закупки криптовалюты.
«Исследование показывает, что организаторы «накачки» могут с легкостью использовать инсайдерскую информацию, чтобы получить дополнительный доход, пожертвовав другими участниками схемы», – заключили ученые.
Также исследование показывает, что можно заранее предсказать грядущую «накачку» какой-либо монеты. Сюй и Лившиц использовали исторические данные по этой схеме для обучения машинного алгоритма, который сможет отслеживать признаки возможной «накачки» в будущем. За период с 30 октября по 6 ноября алгоритм нашел такие признаки у шести монет, и в пяти случаях он оказался прав.
Исследователи отмечают, что такой алгоритм может помочь в борьбе со схемой Pump and Dump, но это скорее похоже на игру кошки с мышкой – злоумышленники всегда найдут новый способ для проведения схемы.
Отметим, что по результатам исследования, проведенного Wall Street Journal, за период первых шести месяцев 2018 года злоумышленники смогли заработать на схемах Pump and Dump $825 млн.
